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問(wèn)題已解決
老師 這個(gè)第32題 BC為什么不對(duì)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，C沒錯(cuò)，B沒有截圖全
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的貝塔值為0，市場(chǎng)組合的貝塔值為1。貝塔系數(shù)可以為負(fù)數(shù)
某股票的貝塔系數(shù)=該股票和市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)*該股票的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差，因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)可以為負(fù)數(shù)，所以貝塔系數(shù)可以為負(fù)數(shù)的。只不過(guò)大部分的貝塔系數(shù)都是正數(shù)，但是也是可以為負(fù)數(shù)的，
05/18 15:15
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