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第一個題目，單項資產(chǎn)的β系數(shù)=市場投資組合的相關(guān)系數(shù)0.2×單項資產(chǎn)的標準差25%/資產(chǎn)組合的標準差4%， 依據(jù)這個公式求出該股票的β系數(shù)為1.25。 然后已知這項股票的要求的收益率（即必要收益率）為15%， 再根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型， 必要收益率15%=無風險收益率+β 1.25（市場組合收益率14%-無風險收益率）， 求出無風險收益率后，市場組合收益率14%減去無風險收益率10%，就是市場風險的溢價4%。 股票的貝塔系數(shù)表示系統(tǒng)風險系數(shù)，其公式為： β=單只股票與市場投資組合的相關(guān)系數(shù)×單只股票的標準差/市場組合的標準差。 所以β系數(shù)＝（0.5×24%）/10%＝1.2 祝您學習愉快！