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老師，您好，請(qǐng)你看看，第4問，為什么是3.4％／（12%－8%），不太理解
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因?yàn)楦鶕?jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，R=Rf+β×（Rm-Rf），可以得出風(fēng)險(xiǎn)收益率=β×（Rm-Rf），
本題中乙資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是3.4%，說明β乙資產(chǎn)組合×（Rm-Rf）=3.4%，即β乙資產(chǎn)組合=3.4%/（Rm-Rf）＝3.4%/（12%－8%）。
2022 07/21 11:29
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