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期貨套期保值其實(shí)就是用期貨市場(chǎng)上收益來(lái)抵消現(xiàn)貨市場(chǎng)上的風(fēng)險(xiǎn)。比如甲公司簽訂合同承諾在12月購(gòu)買1000原油，而它預(yù)計(jì)12月的時(shí)候原油價(jià)格將會(huì)上漲，此時(shí)就會(huì)在期貨市場(chǎng)上買入12月到期的原油期貨，12月份到期時(shí)再賣出原油期貨，這樣用期貨市場(chǎng)上的收益來(lái)對(duì)沖現(xiàn)貨市場(chǎng)高價(jià)買入原油的風(fēng)險(xiǎn)。期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)上的操作是正好相反的，數(shù)量上是相同或者相近的，這樣才能最大限度的起到抵消的效果。