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我想問一下 拿依于該資產(chǎn)的歷史收益率數(shù)據(jù)計算出的標準差來代表該資產(chǎn)未來投資收益率這個變量的標準差是否可以呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 ； 非常抱歉 ；剛剛不小心點錯了 ； 這個不太熟悉 ；怕回復錯誤了 ；麻煩你重新提問； 讓這方面專業(yè)老師針對性回復你 ；非常抱歉? ?
2022 06/27 09:00
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如果市場上的投資者都對投資的期望收益率和標準差有著共同的預期，即市場組合的期望收益率和標準差分別為12%和10%，無風險資產(chǎn)的期望收益率為5%。
要求計算：①如果某一組合的標準差為7%，該組合的期望收益率應為多少？
②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標準差應為多少？
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如何計算收益率的方差和標準差
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有一個“二資產(chǎn)組合”其中，A資產(chǎn)的期望收益率是15%，標準差為3%；B資產(chǎn)的期望收益率是18%，標準差為 4%。若你是風險厭惡型投資者，你會投資哪種資產(chǎn)？說明理由。
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老師:組合的資產(chǎn)收益率方差公式，這個WA平方和標準差的平方相乘＋WB的平方和標準差。但是在計算做題的時候是(WA*標準差)平方＋(WB*標準差)的平方+～……這個公式為什么把資產(chǎn)的權(quán)重W和標準差各個都平方了呢
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投資收益率波動系數(shù)是指報告期內(nèi)投資收益率的標準差與投資收益率均值的比值
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