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甲公司準(zhǔn)備投資投資200萬元購入 A 、 B 、 C 三種股票構(gòu)成的投資組合，三種股票占用的資金分別為50萬元、50萬元和100萬元，三種股票的系數(shù)分別為0.8、1.0和1.8。無風(fēng)險收益率為3%，平均風(fēng)險股票的市場必要報酬率為10%。 要求： (1)計算該股票組合的綜合系數(shù)； (2）計算該股票組合的風(fēng)險報酬率； (3）計算該股票組合的預(yù)期報酬率； (4）若甲公司目前要求預(yù)期報酬率為14.2%，且對 B 股票的投資比例不變，如何進行投資。
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您好，您的題目顯示不完整，題干以及問題中的“系數(shù)”應(yīng)該指的是貝塔系數(shù)。按照貝塔系數(shù)為您解答：
（1）投資的資金總額＝50＋50＋100＝200（萬元）
股票組合的綜合貝塔系數(shù)＝0.8×50/200＋1.0×50/200＋1.8×100/200＝1.35
（2）股票組合的風(fēng)險報酬率＝1.35×（10%－3%）＝9.45%
（3）股票組合的預(yù)期報酬率＝3%＋9.45%＝12.45%
（4）14.2%＝3%＋股票組合的貝塔系數(shù)×（10%－3%）
股票組合的貝塔系數(shù)＝1.6
設(shè)投資A股票的資金為A，則
0.8×A/200＋1.0×50/200＋1.8×（200－50－A）/200＝1.6
解得A＝0
即應(yīng)該投資于B50萬元，投資于C150萬元，不投資A。
2021 12/25 15:15
js18914228322 
2021 12/25 16:42
老師辛苦了(*^▽^)/★*☆
財管老師 
2021 12/25 17:24
不客氣~~
祝您學(xué)習(xí)愉快！
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