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某公司擬買入甲、乙、丙、丁四支股票，投資額分別為20萬元、30萬元、10萬元和40萬元，這四只股票的β系數(shù)分別為1.8、1.5、1.2、0.8，已知股票市場組合的報酬率為15%，無風險報酬率為10%。 要求： （1）計算投資組合的β系數(shù)； （2）如果公司要求的報酬率為15%，判斷其應該買入哪幾只股票； （3）如果將不能買入股票的資金改為買入報酬率最高的股票，形成一個新的投資組合，計算該投資組合的必要報酬率。
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（1）四只股票的投資比例分別為20%、30%、10%、40%，所以β=1.8×20%+1.5×30%+1.2×10%+0.8×40%=1.25 （2）k甲=10%+1.8×（15%-10%）=19% k乙=10%+1.5×（15%-10%）=17.5% k丙=10%+1.2×（15%-10%）=16% k丁=10%+0.8×（15%-10%）=14% 因為14%＜15%，所以該公司應買入甲、乙、丙三支股票，不應買入丁股票。 （3）將原購買丁股票的40萬元，購買報酬率最高的A股票，則新的投資組合各股票的投資比例為60%、30%、10%。因此，新的投資組合的必要報酬率為k=19%×60%+17.5%×30%+16%×10%=18.25%。
2022 05/29 17:04
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