問(wèn)題已解決

為什么rm是9%，而不是rm-rf是9%，rm-rf解釋不是市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率或者平均風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？

悠悠清溪| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 20:16
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小趙老師
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職稱(chēng)：會(huì)計(jì)學(xué)碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率  Rf 是5%，市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)收益率 Rm是9%。所以，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) (Rm -Rf ) 是4%即9% - 5%。證券組合的貝塔系數(shù) 是通過(guò)各個(gè)證券的貝塔系數(shù)按照其價(jià)值占比加權(quán)計(jì)算得到的，

即 = 0.4*1.6 + 0.6*2.3 = 2.02。

因此，證券組合的預(yù)期收益率計(jì)算如下：
=5% + 2.02*(9% - 5%) 
計(jì)算得出= 13.08% 

所以，證券組合的預(yù)期收益率是13.08%。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
04/02 20:16
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