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老師， 貝塔小于1，資產(chǎn)風(fēng)險程度小于整體市場投資組合的風(fēng)險，這句話不對吧？不考慮貝塔為負(fù)的情況嗎？如果貝塔是-2，那這個資產(chǎn)的風(fēng)險程度就大于一個市場的風(fēng)險了了
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你好，貝塔系數(shù)是衡量某一資產(chǎn)與市場整體風(fēng)險波動的關(guān)系，其值的范圍是不會小于0的，那沒有意義
08/20 15:35
聶小芹老師 
08/20 15:35
它表示該資產(chǎn)收益率變動與市場收益率變動之間的敏感性。貝塔系數(shù)大于1意味著資產(chǎn)波動大于市場平均水平，小于1則意味著波動低于市場平均水平，接近0表示該資產(chǎn)與市場波動關(guān)系不大。
84784971 
08/20 15:36
可是貝塔值就是可以小于一的呀
84784971
08/20 15:37
可是貝塔β就是可以＜0了呀
聶小芹老師
08/20 16:06
實(shí)務(wù)中幾乎沒有這類，理論上解釋的話貝塔小于0，表示資產(chǎn)和市場是負(fù)向相關(guān)
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