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資料一 市場組合的資金收益率為什么不是5%+0.6*1%=0.056而是5%+6%=0.11
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因為市場組合風(fēng)險溢價已經(jīng)是=bata值??市場風(fēng)險溢價 所以就是直接用了
08/06 01:29
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什么叫市場組合的資金收益率？為什么是5%+ 6%，以及后面幾個小問都沒懂怎么做
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老師你好，別看題干長，我只問一句話，計算市場組合的資金收益率為什么是 5%+6%=11%（組合風(fēng)險溢價為6%）
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該股票的必要收益率＝4%＋0.45×5%＝6.25%
（ps：市場組合的風(fēng)險收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個意思。
5%是不是Rm-Rf等于5％，4%屬于Rf嗎？
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提問#已知某股票的貝塔系數(shù)為0.45，無風(fēng)險收益率為4%，市場組合的風(fēng)險收益率為5%，則該股票的必要收益率為（ ），答案是4%＋0.45×5%＝6.25%。請問老師，為什么這個要0.45*5%
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3、（15分）A：某企業(yè)持有甲、乙、丙三種股票構(gòu)成的證券組合，其β系數(shù)分別為1.8,1.5和0.7,在證券組合中所占比重分別為50%、30%和20%，股票的市場收益率為10%，無風(fēng)險收益率為5%。問：（1）該證券組合的β系數(shù)為多少？（2）該證券組合的風(fēng)險收益率是多少？（3）該證券組合的收益率是多少？B如果證卷市場無風(fēng)險證券的收益率為6%，市場平均收益率為12%。問：（1）市場風(fēng)險收益率為多少？（2）如果某一投資計劃的β系數(shù)為0.6，其預(yù)期投資收益率為10%，是否應(yīng)該投資？（3）如果某證券的必要收益率為15%，則其β系數(shù)為多少？
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