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注會財(cái)管,第6章。 老師好,請問這道題的t是多少?正常不應(yīng)該是1個(gè)月1期,t=1/12。6個(gè)月1期,t=6/12嗎?圖1這道題沒說幾個(gè)月為一期?!惨前?個(gè)月1期,u=e的0.4578x√6/12平方=1.3823〕〔要是按1個(gè)月1期,u=e的0.4578x√1/12平方=1.1413〕(題里那個(gè)√0.25那意思好像t=3/12,但他沒說3個(gè)月1期)。我之前做的題都是圖2那樣,告訴幾個(gè)月1期的。但圖3那道題也是沒說幾個(gè)月一期,到期時(shí)間6個(gè)月,答案上t也是0.25,按月也是3/12。

84784960| 提問時(shí)間:08/02 22:08
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同學(xué)你好,圖1題目要求按照期權(quán)2叉樹模型計(jì)算期權(quán)價(jià)值。期權(quán)時(shí)間為6個(gè)月,分為2期,所以這里的t是3個(gè)月,也就是3/12=0.25
08/02 22:31
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