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假設(shè)投資者賣出手月的執(zhí)行價(jià)為元每噸的土豆泥看漲期權(quán)，權(quán)利金為元每噸，同時(shí)賣出手月執(zhí)行價(jià)格為元每噸的土豆泥看跌期權(quán)，權(quán)利金為元每噸。 看漲期權(quán)的盈虧平衡點(diǎn)為：（元）。 看跌期權(quán)的盈虧平衡點(diǎn)為：（元）。 則該期權(quán)投資組合的盈虧平衡點(diǎn)為和。 當(dāng)土豆泥價(jià)格高于元時(shí)，看漲期權(quán)行權(quán)，投資者獲得收益；當(dāng)土豆泥價(jià)格低于元時(shí)，看跌期權(quán)行權(quán)，投資者獲得收益。當(dāng)土豆泥價(jià)格在元至元之間時(shí)，投資者的收益為權(quán)利金的差價(jià)，即元。 因此，該期權(quán)投資組合的投資收益為-20。