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問題已解決
求解題思路，看不懂請幫解決
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，請稍等一下，稍后給你具體解析
05/17 07:34
沈潔老師 
05/17 07:40
你好，具體思路如下
（1）無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔值均為0，所以B、C都為0
（2）市場組合的貝塔系數(shù)等于1，所以E=1
（3）必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+貝塔系數(shù)*（市場組合必要收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率）
? ? ? ? ?22%=A+1.3*(D -A )
? ? ? ? ?16%=A+0.9*(D -A)
? ? ? 再可以求出無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的必要收益率A 和市場組合必要收益率D
84784977 
05/17 15:08
老師，請問一下您是怎么判斷為0的，從哪些已知條件得出？
84784977
05/17 15:12
第三步的公式會(huì)，但是不會(huì)解，請老師給我寫一下解的過程
沈潔老師
05/17 16:40
你好，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔值均為0，這是一個(gè)知識(shí)點(diǎn)，不用判斷的，公式都利出來了，就是小學(xué)數(shù)學(xué)題
沈潔老師
05/17 16:47
你好，最終結(jié)果A=2.5%，D=17.5%，小學(xué)數(shù)學(xué)題，我沒辦法一一列式子
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