免費問答

B 買入看漲期權(quán)的到期日價值=max（ST-X，0），買入看跌期權(quán)的到期日價值=max（X-ST，0），所以看漲期權(quán)價值與股價正相關(guān)，看跌期權(quán)價值與股價負(fù)相關(guān)。期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利增加，則在除息日后，紅利發(fā)放導(dǎo)致股價ST降低，從而降低看漲期權(quán)價值、增加看跌期權(quán)價值。只有選項B描述正確。