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假設其他因素不變，期權有效期內(nèi)預計發(fā)放的紅利增加時，（　?。＃?013年） A．美式看跌期權價格降低 B．美式看漲期權價格降低 C．歐式看跌期權價格降低 D．歐式看漲期權價格不變

84784957| 提問時間：05/05 18:07
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
B 買入看漲期權的到期日價值=max（ST-X，0），買入看跌期權的到期日價值=max（X-ST，0），所以看漲期權價值與股價正相關，看跌期權價值與股價負相關。期權有效期內(nèi)預計發(fā)放的紅利增加，則在除息日后，紅利發(fā)放導致股價ST降低，從而降低看漲期權價值、增加看跌期權價值。只有選項B描述正確。
05/05 18:09
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