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老師。第一小題算期權(quán)價(jià)值的時(shí)候?yàn)槭裁词怯孟滦袝r(shí)的股價(jià)去算？
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你好同學(xué)！很高興為你解答。用上行和下行股價(jià)都可以解這個(gè)答案，只不過用下行股價(jià)算是因?yàn)檫@時(shí)的到期日價(jià)值為0，比較方便計(jì)算而已。
04/15 08:38
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期權(quán)估價(jià)的套期保值原理中，公式“借款＝（到期日下行股價(jià)×套期保值比率－股價(jià)下行時(shí)看漲期權(quán)到期日價(jià)值）/（1＋無風(fēng)險(xiǎn)利率）”分子上為什么要減掉“股價(jià)下行時(shí)看漲期權(quán)到期日價(jià)值”？
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老師，這個(gè)第一小題，其中股本總數(shù)和股價(jià)應(yīng)該怎么算呢
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期權(quán)估值原理里
（1）為什么借款數(shù)額是用到期日下行股價(jià)而不是用下行股價(jià)
（2）在圖中的推導(dǎo)里，股價(jià)下行時(shí)看漲期權(quán)的到期日價(jià)值，如果股票價(jià)格低于了行權(quán)價(jià)格，應(yīng)該為0啊，但是右邊的式子的得出來的應(yīng)該是負(fù)數(shù)，還是說等號(hào)右邊的是考慮了期權(quán)費(fèi)的
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