問題已解決
老師B為什么對,能舉個例子嗎
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速問速答您好,相關(guān)系數(shù)越接近于-1(完全負(fù)相關(guān)),風(fēng)險分散效應(yīng)越強;負(fù)相關(guān)時,相關(guān)系數(shù)絕對值越大,風(fēng)險分散效應(yīng)越強。
相關(guān)系數(shù)為負(fù),-1和-0.1是-0.1大的,但分散效果好
這是理論現(xiàn)實中的例子不好找,上面您看不明白我們再溝通好不好,我去想想例子
04/14 11:45
廖君老師
04/14 11:55
您好,負(fù)相關(guān),兩種證券收益變動結(jié)果是,一個漲一個跌,一個收益增長一個收益下降,總之是反向。如果漲跌完全一樣就是相關(guān)系數(shù)-1,如果相關(guān)系數(shù)-0.5,比如漲多跌少,分散就越少
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