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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
財(cái)務(wù)管理計(jì)算分析題第一題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，本題計(jì)算需要一些時(shí)間，稍晚些回復(fù)你，請(qǐng)耐心等待，謝謝！
03/30 21:08
姜再斌 老師 
03/30 22:20
你好，本題解答內(nèi)容，陸續(xù)回復(fù)：
（1）資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)離差率=27.9%/18%=1.55
姜再斌 老師
03/30 22:23
(2)根據(jù)（1）計(jì)算結(jié)果得知，資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)離差率為1.55,大于題目中已知資產(chǎn)組合N的標(biāo)準(zhǔn)離差率1.2;在期望值不相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)離差率大的，則風(fēng)險(xiǎn)大；因此資產(chǎn)組合M的風(fēng)險(xiǎn)更大。
姜再斌 老師
03/30 22:29
（3）假設(shè)張某投資在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例為A，則投資在資產(chǎn)組合N上的投資比例為1-A
根據(jù)題目已知張某期望的最低收益率為16%，則有：A*18%+（1-A）*13%=16%，解得：A=60%
姜再斌 老師
03/30 22:34
（4）趙某更厭惡風(fēng)險(xiǎn)。原因如下：
根據(jù)（2）分析，資產(chǎn)組合M的風(fēng)險(xiǎn)更大。
根據(jù)（3）計(jì)算結(jié)果，張某投資于資產(chǎn)組合M上投資的比例為60%，而題目中已知趙某投資于資產(chǎn)組合M上投資的比例為30%；
因此，可以判斷出趙某更厭惡風(fēng)險(xiǎn)。
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