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老師，這個(gè)選項(xiàng)c，解析寫著是由于機(jī)會集曲線上不存在無效投資組合，因此兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較弱，如果機(jī)會汲取線上存在無效投資組合那選項(xiàng)c還成立嗎？怎么去理解？
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同學(xué)你好，這題目前提是有效邊界和機(jī)會集重合，那就是不存在無效投資組合
02/20 22:01
聶小芹老師 
02/20 22:01
要是存在無效投資組合的話，相關(guān)系數(shù)足夠小，機(jī)會集曲線出現(xiàn)比單個(gè)最低標(biāo)準(zhǔn)差還低的最小方差組合，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)較明顯
84784977 
02/20 22:02
但是如果機(jī)會及曲線上存在無效投資組合，那這兩個(gè)證券的報(bào)酬率的相關(guān)性較高，它的風(fēng)險(xiǎn)還能分散嗎？
聶小芹老師
02/20 22:03
相關(guān)系數(shù)足夠小，不是很高
84784977
02/20 22:05
不理解，啥意思呢？
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