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老師，這個選項c，解析寫著是由于機會集曲線上不存在無效投資組合，因此兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱，如果機會汲取線上存在無效投資組合那選項c還成立嗎？怎么去理解？
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同學你好，這題目前提是有效邊界和機會集重合，那就是不存在無效投資組合
02/20 22:01
聶小芹老師 
02/20 22:01
要是存在無效投資組合的話，相關系數(shù)足夠小，機會集曲線出現(xiàn)比單個最低標準差還低的最小方差組合，風險分散效應較明顯
84784977 
02/20 22:02
但是如果機會及曲線上存在無效投資組合，那這兩個證券的報酬率的相關性較高，它的風險還能分散嗎？
聶小芹老師
02/20 22:03
相關系數(shù)足夠小，不是很高
84784977
02/20 22:05
不理解，啥意思呢？
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