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已知市場收益率為10%，無風(fēng)險收益率為4%，甲股票的系數(shù)比乙股票的系數(shù)高0.5，則依據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，甲股票的必要收益率比乙股票的必要收益率高多少？怎么理解的？
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同學(xué)你好，根據(jù)模型代入計算一下
0.5*（10%-4%）=0.3，這樣甲的必要報酬率高0.3
01/19 22:41
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某投資者投資A股票，該股票的貝塔系數(shù)為1.5，無風(fēng)險報酬率為5%，市場平均股票收益率為10%，則A股票的必要收益率為多少？
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如果現(xiàn)行國庫券的收益率為5%，平均風(fēng)險股票的必要收益率為10%, A 股票的系數(shù)為1.4，求該股票的必要收益率
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某公司股票的貝塔系數(shù)為二五風(fēng)險收益率，為6%市場上所有股票的平均收益率，為10%則該公司股票的必要收益率英為
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假定資本資產(chǎn)定價模型成立,無風(fēng)險收益率為5%,市場平均風(fēng)險收益率為4%。證券市場上有AB兩只股票以及由AB兩只股票的利用,乙下:(1)A股票的貝塔系數(shù)0.5B股票的必要收益率為11%。(2)甲投資組合中,AB兩只股票的投資比例分別為60%和40% ;乙投資組合的必要收益率為10.4 %。要求:(1)計算A股票的必要收益率。(2)計算B股票的貝塔系數(shù)。(3)計算甲投資組合的貝塔系數(shù),風(fēng)險收益率和必要收益率。(4)計算乙投資組合中,AB兩只股票的投資比例。(5)分別說明AB兩只股票B系數(shù)代表的含義并比較其風(fēng)險大小。(6)當(dāng)進(jìn)行對A股票本身做出投資決策時能否可以只用必要收益率做出決策,如果不能,請說明應(yīng)當(dāng)用什么指標(biāo)A股票本身。列出詳細(xì)計算過程和公式
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假設(shè)無風(fēng)險收益率為3%，市場預(yù)期收益率為10%，某股票的貝塔系數(shù)為1.5。根據(jù)CAPM模型，該股票的預(yù)期收益率是多少？
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