甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合,假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。其中A證券的必 要收益率為21%,β系數(shù)為16;B證券的必要收益率為30%,3系數(shù)為2.5。公司擬將 證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn),A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5∶1:1.5 并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。 要求: (1)計(jì)算無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。 (2)計(jì)算C證券的β系數(shù)和必要收益率。 (2)由于組合的β系數(shù)=∑單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)×該資產(chǎn)在組合中的價(jià)值比重,列方程組如下: ①1.75=1.6×2.5/(2.5+1+1.5)+2.5×1/(2.5+1+1.5)+βC×1.5/(2.5+1+1.5) 這一題不明白為什么這么算
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組合的貝塔系數(shù)=單項(xiàng)資產(chǎn)貝塔系數(shù)*該項(xiàng)資產(chǎn)在組合的占比的累加
2.5/(2.5+1+1.5)資產(chǎn)的占比,1.6是貝塔系數(shù),同理其他的資產(chǎn)
01/18 21:20
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