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同學(xué)，你好，這個(gè)題應(yīng)該選擇C，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)幅度越大，其相應(yīng)期權(quán)的價(jià)值也就越大。 由于A 股票價(jià)格的波動(dòng)幅度更大，所以A 股票期權(quán)的價(jià)值要大于B 股票期權(quán)的價(jià)值，無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)。 在行權(quán)價(jià)格一致的情況下，股票市價(jià)大幅上升，那么看跌期權(quán)是沒有價(jià)值的， 因?yàn)橹挥惺袃r(jià)小于行權(quán)價(jià)格，看跌期權(quán)持權(quán)人才會(huì)考慮行權(quán)。