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關(guān)于A D 的解釋 預(yù)期損失是指銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)在末來一段時(shí)間內(nèi)可 能造成損失的均值。以信用風(fēng)險(xiǎn)為例， 預(yù)期損失等于借款人的違約概率、違約損失率與違 約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。 假設(shè)銀行的一個(gè)客戶在未來一年的違約概率是1%，違約損失率是50%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露100萬元，則該筆信貨資產(chǎn)的預(yù)期損失是0.5萬元，預(yù)期損失率是0.5%。銀行可以通過風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)來 覆蓋預(yù)期損失，如銀行對(duì)該筆貨款利率定價(jià)時(shí)要包 含0.5%的預(yù)期損失。此外， 銀行要為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備金，以便在實(shí)際遭受損失時(shí)利用損失準(zhǔn)備金來沖銷損失。

BC E的講解在下面的圖片 從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度看，銀行承擔(dān)的非預(yù)期損失要靠銀行持有的資本進(jìn)行覆蓋。 銀行需要定期針對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行壓力測試評(píng)估極端損失的影響，建立相應(yīng)的預(yù)警機(jī)制。此外，通過購買保險(xiǎn)，銀行也可以對(duì)極端事件可能造成的損失進(jìn)行分擔(dān)。

本題考核的內(nèi)容： 是關(guān)于《銀行法律法規(guī)》三、銀行管理——5、風(fēng)險(xiǎn)管理 的內(nèi)容。 本題的選項(xiàng)全年都是課本的定義。下圖大圖。

我個(gè)人覺得這個(gè)題的選項(xiàng)就是ABCDE。 這個(gè)題目我沒有標(biāo)準(zhǔn)參考答案，是我自己做的， 您參考一下。

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