問(wèn)題已解決

一家公司將從今天起兩個(gè)月收到 2,500,000 歐元，并希望將資金存三個(gè)月。短期歐元交易的貨幣市場(chǎng)利差如下表所示。 貨幣市場(chǎng)歐元利率利差 （%）1個(gè)月2個(gè)月3個(gè)月4個(gè)月5個(gè)月6個(gè)月0.20 - 0.250.28– 0.330.35 – 0.400.45 – 0.560.60 – 0.670.75 – 0.831)假設(shè)公司希望進(jìn)行貨幣市場(chǎng)對(duì)沖以固定未來(lái)的存款利率。解釋公司利率風(fēng)險(xiǎn)敞口的特征，并計(jì)算其使用當(dāng)前利率可以達(dá)到的年化遠(yuǎn)期利率。以月而不是天為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/06 00:18
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
實(shí)際三個(gè)月利率 = (1 + 0.00375/12)^3 - 1 ≈ 0.003758 然后，我們可以將這個(gè)實(shí)際三個(gè)月利率年化，以得到年化遠(yuǎn)期利率： 年化遠(yuǎn)期利率 = (1 + 實(shí)際三個(gè)月利率)^(12/3) - 1 ≈ 0.0152%
2024 01/07 05:13
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~