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答案： ①利率敏感性缺口計(jì)算如下： 利率敏感性缺口 = 利率敏感性資產(chǎn) - 利率敏感性負(fù)債 = 300萬(wàn)元 - 300萬(wàn)元 = 0萬(wàn)元 因此，該銀行的利率敏感性缺口為0萬(wàn)元。 ②由于該銀行的利率敏感性缺口為0，因此無(wú)論市場(chǎng)利率如何波動(dòng)，該銀行的凈利息收入都不會(huì)發(fā)生變化。也就是說(shuō)，該銀行對(duì)市場(chǎng)利率波動(dòng)不具有敏感性。因此，如果市場(chǎng)利率上漲1%，A銀行凈利息收入將不會(huì)發(fā)生變化。 ③利率敏感性缺口管理策略是銀行為了控制風(fēng)險(xiǎn)和增加收益而采取的一種管理方法。銀行通過(guò)調(diào)整其資產(chǎn)和負(fù)債的利率敏感性缺口來(lái)管理其風(fēng)險(xiǎn)和收益。在利率敏感性缺口為0的情況下，銀行可以采取以下策略： 保持缺口不變：銀行可以繼續(xù)保持其利率敏感性缺口為0，以最小化其利率風(fēng)險(xiǎn)。這意味著銀行需要同時(shí)調(diào)整其利率敏感性資產(chǎn)和負(fù)債，以確保它們的缺口始終為0。 創(chuàng)造正缺口：銀行可以通過(guò)增加其利率敏感性資產(chǎn)或減少其利率敏感性負(fù)債來(lái)創(chuàng)造正缺口。這將在市場(chǎng)利率上升時(shí)增加銀行的凈利息收入，但在市場(chǎng)利率下降時(shí)減少凈利息收入。 創(chuàng)造負(fù)缺口：銀行可以通過(guò)減少其利率敏感性資產(chǎn)或增加其利率敏感性負(fù)債來(lái)創(chuàng)造負(fù)缺口。這將在市場(chǎng)利率下降時(shí)增加銀行的凈利息收入，但在市場(chǎng)利率上升時(shí)減少凈利息收入。 銀行應(yīng)該根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)偏好、市場(chǎng)預(yù)期和業(yè)務(wù)需求來(lái)選擇適當(dāng)?shù)睦拭舾行匀笨诠芾聿呗浴?/div>