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（1）利率敏感性缺口分析： 利率敏感性資產(chǎn)（RSA）主要包括可變利率貸款、短期貸款、短期證券和長期大額定期存單。 RSA = 500（可變利率貸款） + 1000（短期貸款） + 1000（短期證券） + 2000（長期大額定期存單） = 4500 利率敏感性負債（RSL）主要包括短期存款、支票存款、準備金、長期儲蓄存款和長期大額定期存單（這里假設(shè)長期大額定期存單的部分或全部是利率敏感的）。 RSL = 2000（短期存款） + 1000（支票存款） + 2000（準備金） + 1000（長期儲蓄存款） + （假設(shè)其中一部分是利率敏感的）2000（長期大額定期存單） = 8000 但需要注意的是，長期大額定期存單在這里被同時計入了RSA和RSL，因為題目沒有明確指出其利率敏感性部分的比例。為了簡化分析，我們假設(shè)長期大額定期存單全部計入RSL。 敏感性缺口（Gap） = RSA - RSL Gap = 4500 - 8000 = -3500 （2）敏感性缺口分析（當(dāng)市場利率上升5%時）： 由于存在負的敏感性缺口（-3500），當(dāng)市場利率上升時，銀行的凈利息收入將減少。假設(shè)當(dāng)前利息收入和支出相等（即凈利息收入為0），那么： 減少的凈利息收入 = Gap × 利率變動 = -3500 × 5% = -175 因此，當(dāng)市場利率上升5%時，該銀行的利潤將減少175。 （3）久期分析（當(dāng)市場利率下跌3%時）： 久期（Duration）衡量了資產(chǎn)或負債對市場利率變化的敏感性。由于資產(chǎn)平均久期為4年，負債平均久期為3年，當(dāng)市場利率下跌3%時： 資產(chǎn)價值變化 = 資產(chǎn)總額 × 久期變化因子 = （假設(shè)總資產(chǎn)為所有資產(chǎn)之和） × （-4年 × 3%） = Total Assets × (-0.12)（假設(shè)總資產(chǎn)變化與利率變動線性相關(guān)） 負債價值變化 = 負債總額 × 久期變化因子 = （假設(shè)總負債為所有負債之和） × （-3年 × 3%） = Total Liabilities × (-0.09)（假設(shè)總負債變化與利率變動線性相關(guān)） 銀行的凈值變化 = 資產(chǎn)價值變化 - 負債價值變化 由于我們沒有具體的總資產(chǎn)和總負債的數(shù)值，這里只能給出一個方向性的結(jié)論：由于資產(chǎn)的平均久期長于負債，當(dāng)市場利率下跌時，資產(chǎn)價值的增加將超過負債價值的增加，從而銀行的凈值將增加。但具體的增加金額取決于總資產(chǎn)和總負債的具體數(shù)值。