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實(shí)務(wù)
問題已解決
已知USD一年期利率為 1.25%≈1.30% ,EUR一年期利率為 2.60%≈2.65% ,同 時外匯市場上EUR/USD =1.4585/95,那么 EUR/USD一年期的遠(yuǎn)期匯率的雙向報(bào)價應(yīng)該是多 少？解答過程
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答融資美元（利率1.30%）即期將美元兌換成歐元（匯率1.4595），進(jìn)行投資（利率2.60%），同時進(jìn)行遠(yuǎn)期賣出歐元投資本利，根據(jù)利率平價，賣出歐元本利的美元剛好等于美元融資本利。
1/1.4595*（1+2.60%）*遠(yuǎn)期匯率=1+1.30%
遠(yuǎn)期匯率=（1+1.30%）*1.4595/（1+2.60%）=1.4410
反向操作，即有：
1*1.4585*（1+1.25%）/遠(yuǎn)期匯率=1+2.65%
遠(yuǎn)期匯率=1.4585*（1+1.25%）/（1+2.65%）=1.4386
一年期遠(yuǎn)期匯率雙向報(bào)價：EUR/USD = 1.4386/1.4410
2023 11/30 21:33
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