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協(xié)方差是什么啊 學完整個第三章也沒聽到這個概念 系統(tǒng)風險這個公式也看不懂
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 系統(tǒng)風險的定義法我知道，但是題目中也沒告知相關(guān)系數(shù) 和單項資產(chǎn)的標準差 這個10%/50%*50%根據(jù)系統(tǒng)風險的公式看不懂了
2023 11/28 13:54
84784972 
2023 11/28 14:13
貝塔系數(shù)=協(xié)方差/市場組合收益率標準差的平方 老師這個公式是系統(tǒng)風險的回歸分析法嗎
84784972
2023 11/28 14:27
那這個協(xié)方差 還有貝塔系數(shù)=協(xié)方差/市場組合收益率標準差的平方 是哪里來的 為什么聽的課程里都沒有呢
84784972
2023 11/28 14:29
注會 算了不糾結(jié)了 遇到了就先記著吧
小丁丁老師 
2023 11/28 13:42
協(xié)方差用于衡量兩個變量的總體誤差
系統(tǒng)風險=相關(guān)系數(shù)r*個股自身的標準差/市場的標準差
小丁丁老師
2023 11/28 14:04
這位學員，我給您推導一下公式：貝塔系數(shù)=協(xié)方差/市場組合收益率標準差的平方=相關(guān)系數(shù)*個別標準差*市場組合收益標準差/市場組合收益率標準差的平方=相關(guān)系數(shù)*個別標準差/市場組合收益率標準差
由此得出貝塔系數(shù)=10%/50%*50%=0.4
小丁丁老師
2023 11/28 14:25
回歸直線法，資本資產(chǎn)定價模型是計量系統(tǒng)風險
小丁丁老師
2023 11/28 14:29
不知道您考的是什么？注會里面是有推導的。
小丁丁老師
2023 11/28 14:31
您可以記住這個公式，方便做題，有時間可以去研究一下推導。
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