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我畫了線的，系統(tǒng)風(fēng)險補償率到底加不加貝塔？怎么這兩句話說的矛盾
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系統(tǒng)風(fēng)險補償率的計算是要加上貝塔值的，這兩句話并不矛盾，風(fēng)險價格rm-rv是指在貝塔值為1，即整個市場組合的風(fēng)險，因為貝塔值是指偏離市場系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù)
2023 11/22 17:07
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證券市場線中，貝塔不是代表斜率嗎，為什么老師說市場風(fēng)險溢酬是斜率，貝塔是系統(tǒng)風(fēng)險啊，市場風(fēng)險是非系統(tǒng)的啊，怎么都是斜率
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貝塔系數(shù)反映證券系統(tǒng)風(fēng)險。貝塔系數(shù)的取值受經(jīng)營風(fēng)險，財務(wù)風(fēng)險的影響。但是經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險中存在非系統(tǒng)風(fēng)險，但是貝塔系數(shù)又不反映非系統(tǒng)風(fēng)險。這怎么理解呢？矛盾？
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為什么？無風(fēng)險報酬率=純利率加通脹補償率？
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老師，我畫路線的這兩個選項說法都是正確的，不矛盾嗎？
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老師好，
授課老師說，資本市場線是無風(fēng)險資產(chǎn)和市場組合的再組合，該再組合，有系統(tǒng)風(fēng)險，沒有非系統(tǒng)風(fēng)險。
既然只有系統(tǒng)風(fēng)險沒有非系統(tǒng)風(fēng)險，為什么還要說，資本市場線是測度總體風(fēng)險的（因為總體風(fēng)險包含系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險）？？
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