00:10:00
問題已解決
為什么不選C為什么不選C
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
投資組合β系數(shù)=1.4X50%+1.2X50%=1.3,選項A 正確。投資組合的:期望收益率=11%X50%+9%X50%=10%,選項B 正確。沒有給出相關(guān)系數(shù),無法計算投資組合標(biāo)準(zhǔn)差和變異系數(shù),所以選項 C、D 錯誤。
2023 08/30 11:27
84784962 
2023 08/30 11:30
別的老師說選AD
答案是AD，投資組合β系數(shù)＝1.4×50%＋1.2×50%＝1.3，選項A正確。投資組合的期望收益率＝11%×50%＋9%×50%＝10%，選項D正確。根據(jù)X,Y的相關(guān)系數(shù)為0.2（不是1）可知，選項B的說法不正確。由于只有在完全正相關(guān)的情況下，選C的說法才正確，所以，選項C的說法不正確。
羅雯老師 
2023 08/30 11:34
不好意思，把選項D看錯選項B，投資組合β系數(shù)＝1.4×50%＋1.2×50%＝1.3，選項A正確。投資組合的期望收益率＝11%×50%＋9%×50%＝10%選項D正確。
84784962
2023 08/30 11:37
只有正相關(guān)才能按加權(quán)平均算嗎
羅雯老師
2023 08/30 11:42
是的，由于只有在完全正相關(guān)的情況下，選項B、c的說法才正確，但本題中并沒有說X和Y完全正相關(guān)
閱讀 10684
描述你的問題，直接向老師提問
1732
意見反饋
