問(wèn)題已解決

這道題第8問(wèn)，構(gòu)建投資組合這里看不懂

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/11 23:12
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薛薛老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
尊敬的學(xué)員您好！當(dāng)期權(quán)價(jià)格和期權(quán)價(jià)值不一樣，也就是市場(chǎng)失效的情況下，就會(huì)存在套利空間。低買高賣原理，這里期權(quán)價(jià)格高于期權(quán)的價(jià)值，利用上一問(wèn)的公式可以看到，套利組合為：賣出一份看漲期權(quán)，借入808.15，購(gòu)買46.3股股票，套利=306-303.05
2023 07/12 00:11
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