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假設(shè)甲公司的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬系數(shù)為8%,乙公司的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬系數(shù)為9%,丙公司的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬系數(shù)為10%。此時(shí)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為6%。該公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理希望投資于期望報(bào)酬率較高而風(fēng)險(xiǎn)較低的公司,應(yīng)作何選擇? （1）計(jì)算期望值 （2）計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差 （3）計(jì)算計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)離差率 （4）計(jì)算投資報(bào)酬率 （5）選擇方案
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2023 06/08 20:33
新新老師 
2023 06/08 21:00
(1)計(jì)算期望報(bào)酬率
甲方案:K=0.3*40%+0.5*20%+0.2*0%=22%
乙方案:K=0.3*50% +0.5*20% +0.2*(-15%)=22%
丙方案:K=0.3*60% +0.5*20%+0.2*(-30%)=22%
2計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)離差
甲方案=δ=[（40%-22%）^(2)*0.3 +(20%-22%）^(2)*0.5+(0%-22%）^(2)*0.2]^(1/2)=14%
乙方案=δ=[（50%-22%）^(2)*0.3 +(20%-22%）^(2)*0.5+(-15%-22%）^(2)*0.2]^(1/2)=22.61%
丙方案=δ=[（60%-22%）^(2)*0.3 +(20%-22%）^(2)*0.5+(-30%-22%）^(2)*0.2]^(1/2)=31.24%
(3)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)離差率
甲方案: V=δ/K=14%/22% =63.64%
乙方案: V=δ/K=22.61%/22%=102.77%
丙方案: V=δ/K=31.24%/22% =142%
4計(jì)算投資報(bào)酬率
甲方案: V=8%+6%=14%
乙方案: V=9%+6%=15%
丙方案: V=10%+6%=16%
5由于三種方案期望報(bào)酬率相同，但是甲方案的標(biāo)準(zhǔn)離差率和投資報(bào)酬率最低，風(fēng)險(xiǎn)最小，選擇甲方案
新新老師
2023 06/08 21:00
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