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市場組合的期望收益為18%，目標準差為20%，已知 某股票收益率的標準差為37.9%，且該股票收益率與 市場組合收益率的協(xié)方差為0.048，且知無風險利率 為6%。 (1)市場組合的風險溢價是多少?(2分)(2)該股票的風險溢價是多少?(2分) (3)求由50%的該股票與50%的另一只beta值為1.8的 股票構成的組合的beta值(3分) (4)該股票與無風險資產(chǎn)構成的組合的夏普比率 是多少(3分)
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1.18%-6%=12%
2.貝塔系數(shù)=0.048/（20%×20%）=1.2
風險溢價=12%×1.2=14.4%
3.1.2×50%+1.8×50%=1.5
4.（18%-6%）/20%=60%
2023 05/18 17:03
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