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b選項為什么正確??？
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兩種資產組合，其機會集曲線表達了最小方差組合? 以及投資的有效集合
2023 04/23 20:47
左老師 
2023 04/23 20:52
舉例：兩種資產分別為A和B ，A資產低風險，低收益? ?B 資產高風險，高收益? ?這兩種資產組合在相關系數(shù)小于1的時候就是一條曲線，最小方差組合可能會是在A點的時候，當相關系數(shù)足夠小的時候就會出現(xiàn)曲線向左凹凸，出現(xiàn)比A點還小的最小方差組合，這時從最小方差組合到B點為有效組合，但是不管相關系數(shù)為多少，都會有最小方差組合
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2023 04/23 21:11
我怎么記得老師講的有效機會集表示的是最大方差組合啊
左老師
2023 04/23 21:12
有效機會集表示的是最大方差組合始終是全部投資于B資產的，最小會根據系數(shù)來判斷，您再理解下
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