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請問溢價發(fā)行連續(xù)付息債券，題中也沒有說是否考慮付息間隔，為什么選擇b，a為什么不對呢？
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上午好啊，每次付息之后下降，下次付息之前上升，再付息再下降，隨著到期日的臨近，溢價發(fā)行的債券價值是向著面值波動下降的。不會是逐漸下降的。這樣理解行么
2023 04/23 10:59
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溢價發(fā)行債券無論連續(xù)付息還是平息，到期前都高于面值，最終等于面值。
而折價發(fā)行的平息債券，到期時有可能是超過面值。
折價發(fā)行的連續(xù)付息債券，和溢價發(fā)行的連續(xù)付息債券一樣，最終等于債券面值
對嗎老師？
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老師，該題的b選項不是形容的付息期是有間隔的嗎，如果是連續(xù)付息，不是應(yīng)該逐漸下降嗎
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老師好，
這種結(jié)論是不是只適用于間隔付息的平息債券，連續(xù)付息的平息債券不適用？
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什么叫付息期無限小，付息期有間隔，為什么付息期有間隔的呈現(xiàn)周期性波動
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老師，麻煩講下b選項，溢價發(fā)行在連續(xù)付息不是逐漸下降嗎
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