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問(wèn)題已解決
財(cái)務(wù)管理的題目。老師可以幫我看一下第五題怎么寫嗎？拜托了
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楊雷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，請(qǐng)稍后，老師馬上解答
2023 04/18 21:17
84784952 
2023 04/18 21:25
好的謝謝老師
楊雷老師 
2023 04/18 21:37
李先生2017 年投資甲、乙、丙三個(gè)公司股票，投資額各為 100萬(wàn)元、100萬(wàn)元、300萬(wàn)元。三只股票的預(yù)期收益率、標(biāo)準(zhǔn)差和組合相關(guān)系數(shù)如表 3-20 所示。
表 3-20 三只股票的預(yù)期收益率、標(biāo)準(zhǔn)差和組合相關(guān)系數(shù)
要求:求整個(gè)投資組合的預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn)
預(yù)期收益率=0.2*100/500+0.15*100/500+0.18*300/500=0.178
三種證券的組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)^1/2
=(0.08^2+0.05^2+0.07^2+2*0.6*0.08*0.05+2*0.7*0.05*0.07+0.3*0.08*0.07）^(1/2)
=0.158682072
84784952
2023 04/18 23:54
老師，那個(gè)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)就是求出三種股票的組合標(biāo)準(zhǔn)差嗎
楊雷老師
2023 04/19 07:01
是的，一個(gè)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)是用投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差衡量。
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