免費問答

期權(quán)時間溢價的高低主要取決于期權(quán)價值周期性、期權(quán)價值與預(yù)期波動率的關(guān)系以及期權(quán)價格內(nèi)在價值的變化。首先，期權(quán)價值周期性，指的是期權(quán)的價值會在時間的流逝中隨之發(fā)生變化，這是由于期權(quán)是賦予其持有者在未來某一特定時間段購買（或出售）股票的權(quán)力，即期權(quán)的起效時間和期權(quán)的到期時間之間的時間段越長，期權(quán)的價值越大，也就是期權(quán)的時間溢價越高。 其次，期權(quán)價值與預(yù)期波動率有關(guān)，因為預(yù)期波動率越高，那么期權(quán)價值就越大，從而增加期權(quán)的時間溢價。 最后，期權(quán)價格內(nèi)在價值的變化也會影響期權(quán)時間溢價的高低，如果期權(quán)內(nèi)在價值增加，那么期權(quán)時間溢價也會增加，反之，期權(quán)時間溢價也會隨之減少。 拓展知識：期權(quán)時間溢價與期權(quán)的行權(quán)價格也有關(guān)系，行權(quán)價格低于市場價格越多，期權(quán)時間溢價也就越高，反之，期權(quán)時間溢價越低。