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股票甲和股票乙的有關(guān)概率如下:狀態(tài)概率股票甲的收益率股票乙的收益率10.310%7%20.213%5%30.512%8%則:(1)股票甲的期望收益率為()。(2)股票乙的期望收益率為()。(3)若用投資的40%購(gòu)買股票甲,60%購(gòu)買股票乙,則投資組合的期望收益率為()。

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/07 15:33
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李老師2
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(1)股票甲的期望收益率為10.3%*0.1+20.2%*0.2+30.5%*0.3=21.3%。 (2)股票乙的期望收益率為7%*0.1+5%*0.2+8%*0.3=6.3%。 (3)若用投資的40%購(gòu)買股票甲,60%購(gòu)買股票乙,則投資組合的期望收益率為40%*21.3%+60%*6.3%=14.78%。 期望收益率可以衡量一種投資組合的預(yù)期收益,是計(jì)算投資組合收益率時(shí)最常用的指標(biāo)之一。它是把可能的收益率乘以概率,再求和,來(lái)反映一種投資組合的實(shí)際預(yù)期收益率。期望收益率越高,則投資組合的預(yù)期收益率也就越高。 拓展知識(shí):風(fēng)險(xiǎn)收益比(Risk-adjusted Return),又稱為風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益,是一種投資衡量標(biāo)準(zhǔn),它主要是將投資組合的收益率與其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行比較,以判斷投資組合是否值得付出等量的風(fēng)險(xiǎn)。常用的投資風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)有收益波動(dòng)率,beta,相關(guān)系數(shù)等。
2023 02/07 15:47
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