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二叉樹期權(quán)定價模型是一種用于計算期權(quán)價格的模型，其公式為： P = exp(-rT) (B(S, T) + max[uS - X, 0]p + max[X - dS, 0]q) 其中，P是期權(quán)價格，u和d分別為上漲概率和下跌概率，r為固定利率，X為執(zhí)行價格，S為股票現(xiàn)值，T為期權(quán)有效期，p和q分別為上漲概率和下跌概率，B(S,T) 為貝塔函數(shù)，即當(dāng)時的股票現(xiàn)值的折價值。 拓展知識： 貝塔函數(shù)是期權(quán)定價模型中非常重要的一個概念，它用于評估投資價值，以確定相應(yīng)的投資回報率。它可以用來計算投資的實際價值，以確定其相對于投資潛力的當(dāng)前價值。它還可以用來衡量投資回報率超過投資現(xiàn)值所需的時間，確保投資者能夠及時獲得最大回報。