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二叉樹期權(quán)定價（BOP）模型是一種用于估計未來時間步驟內(nèi)二叉期權(quán)行權(quán)價格的金融技術(shù)工具。其原理是基于資產(chǎn)價格在未來可能發(fā)生的路徑，根據(jù)資產(chǎn)價格變化的概率，來計算這種行權(quán)價格。 BOP模型非常易于實現(xiàn)，采用最簡單的方法，模擬所有可能行權(quán)價格路徑，根據(jù)這些價格路徑上的期權(quán)行權(quán)價格來計算未來時段內(nèi)期權(quán)的行權(quán)價格。 BOP模型也可以用于高維數(shù)據(jù)分析，用于分析概率分布的不確定性，計算可能導(dǎo)致不同行權(quán)價格的高維組合，從而準(zhǔn)確估計未來時段期權(quán)行權(quán)價格。 拓展：期權(quán)定價技術(shù)不僅限于二叉期權(quán)定價，還有其他技術(shù)如巴塞爾期權(quán)定價模型、風(fēng)險中和期權(quán)定價模型和隨機(jī)期權(quán)定價模型可以用于計算期權(quán)價格。