問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)題為什么不是標(biāo)準(zhǔn)差乘以概率呢？標(biāo)準(zhǔn)差難道不能直接加權(quán)平均嗎？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/28 22:41
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
薛薛老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
尊敬的學(xué)員您好！ 若相關(guān)系數(shù)小于1，那么說(shuō)明這兩項(xiàng)資產(chǎn)投資組合是可以分散風(fēng)險(xiǎn)的，所以投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)小于各單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。 只有當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1時(shí)，組合的標(biāo)準(zhǔn)差才等于各單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。
2023 01/28 22:52
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~