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老師，這個(gè)題為什么不是標(biāo)準(zhǔn)差乘以概率呢？標(biāo)準(zhǔn)差難道不能直接加權(quán)平均嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答尊敬的學(xué)員您好！
若相關(guān)系數(shù)小于1，那么說明這兩項(xiàng)資產(chǎn)投資組合是可以分散風(fēng)險(xiǎn)的，所以投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)小于各單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。
只有當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1時(shí)，組合的標(biāo)準(zhǔn)差才等于各單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。
2023 01/28 22:52
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