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資本資產(chǎn)定價(jià)模型這里的必要報(bào)酬率只考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？不考慮非市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？
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你好，在資本資產(chǎn)定價(jià)模型中，計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)收益率只考慮了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。這是因?yàn)榉窍到y(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過資產(chǎn)組合消除，一個(gè)充分的投資組合幾乎沒有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)管理研究中假設(shè)投資人都是理智的，都會(huì)選擇充分的投資組合，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與資本市場(chǎng)無關(guān)。資本市場(chǎng)不會(huì)對(duì)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)給予任何補(bǔ)償。
2023 01/28 05:20
84785022 
2023 01/28 06:45
可是計(jì)算單只證券收益率時(shí)候也是用這個(gè)模型，就忽略了非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)呀
薇老師 
2023 01/28 06:47
你好，教學(xué)的假設(shè)是既定的。
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