航小薇準(zhǔn)備從證券市場(chǎng)購(gòu)買A、B、C三種股票組成投資組合。已知A,B.C三種股票的系數(shù)分別為0.5、1.4和1.8?,F(xiàn)行國(guó)庫(kù)券的收益率為4%,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為8%。要求:(1)如果航小薇按照3:3:4的比例分別買了A、B、C三種股票,請(qǐng)計(jì)算該投資組合的目系數(shù)和必要收益率。(2)假設(shè)航小微準(zhǔn)備長(zhǎng)期持有A股票,A股票第一年年末的每股股利為2元,預(yù)計(jì)年股利增長(zhǎng)率為6%,當(dāng)前每股市價(jià)為105元,通過(guò)計(jì)算說(shuō)明航小薇購(gòu)買A股票是否合算?
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速問(wèn)速答(1)投資組合的系數(shù)為1.35,必要收益率為12.2%。
(2)根據(jù)貝他定律,航小薇購(gòu)買A股票的收益率等于國(guó)庫(kù)券收益率加上市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)加上股票期望收益,即4%+8%+12.2%=24.2%,大于A股票的預(yù)期收益率6%,所以購(gòu)買A股票是合算的。
2023 01/17 20:50
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- 5.已知:現(xiàn)行國(guó)庫(kù)券的利率為4%,證券市場(chǎng)組合平均收益率為10%,市場(chǎng)上A、B、C三種股票的β系數(shù)分別為0.90、1.15和1.8;B、C股票的必要收益率分別為16%和23%。 要求: (1)采用資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算A股票的必要收益率。 (2)計(jì)算A、B、C投資組合的β系數(shù)和必要收益率。假定投資者購(gòu)買A、B、C三種股票的比例為1:3:6。 6171
- 2.已知:現(xiàn)行國(guó)庫(kù)券的利率為,證券市場(chǎng)組合平均收益率為10%,市場(chǎng)上A、B、C三種股票的B系數(shù)分別為0.79、1.23、1.9要求:(1)采用資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算A股票的必要收益率。(2)計(jì)算B股票價(jià)值,為擬投資該股票的投資者做出是否投資的決策,并說(shuō)明理由。假定B股票當(dāng)前每股市價(jià)為24元,上一年年末發(fā)放的每股股利為22元,預(yù)計(jì)年股利增長(zhǎng)率為3%。(3)計(jì)算A、B、C投資組合的B系數(shù)和必要收益率。假定投資者購(gòu)買A、B、C三種股票的比例為5:2:3.盡快,拜托了?。。? 324
- 甲公司準(zhǔn)備投資200萬(wàn)元購(gòu)入A、B、C三種股票構(gòu)成的投資組合,三種股票占用的資金分別為50萬(wàn)元、50萬(wàn)元和100萬(wàn)元,三種股票的β系數(shù)分別為0.8、1.0和1.8。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%,平均風(fēng)險(xiǎn)股票的市場(chǎng)必要報(bào)酬率為10%。要求:;(1)計(jì)算該股票組合的綜合β系數(shù);(2)計(jì)算該股票組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率(3)計(jì)算該股票組合的預(yù)期報(bào)酬率(4)若甲公司目前要求預(yù)期報(bào)酬率為14.2%,且對(duì)B股票的投資比例不變,如何進(jìn)行投資 457
- 9.某公司投資組合中有A、B、C、D、E五種股票,所占的比例分別是10%、20%、20%、30%、20%;其中β系數(shù)分別為0.8、1、1.4、1.5、1.7;股票平均風(fēng)險(xiǎn)的必要收益為16%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%。A股票當(dāng)前每股市價(jià)為18元,剛收到上一年度派發(fā)的每股1.2元的現(xiàn)金股利,預(yù)計(jì)股利每年將增長(zhǎng)8%。 要求: (1)計(jì)算各種股票各自的必要收益率; (2)投資組合的β系數(shù); (3)該投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率; (4)該投資組合的必要收益率。 (5)當(dāng)前出售A股票是否對(duì)該公司有利。. 396
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