免費(fèi)問答

相關(guān)系數(shù)概念出自投資學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)分析理論，這一理論的核心是資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)，即資產(chǎn)間的相關(guān)性大小，資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)越低，則資產(chǎn)組合間的風(fēng)險(xiǎn)分散效果越好。一般在-1到+1之間，相關(guān)系數(shù)為0表示兩個(gè)資產(chǎn)間沒有相關(guān)性，即完全分散，而系數(shù)越接近于+1或-1，則表示資產(chǎn)間的相關(guān)性越強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果越差。拓展知識(shí)：投資中，當(dāng)選擇組合資產(chǎn)時(shí)，我們應(yīng)該盡量選擇相關(guān)性較低的資產(chǎn)，以利于實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)效果的最優(yōu)化。