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股票a期望0.06標(biāo)準(zhǔn)差0.25,b期望0.09,標(biāo)準(zhǔn)差0.05,兩者收益完全負相關(guān),求無風(fēng)險收益率

84785029| 提問時間:2022 12/28 21:31
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 考慮兩種完全負相關(guān)的風(fēng)險證券A和B,根據(jù)兩種證券構(gòu)造資產(chǎn)組合收益率公式:Rf=0.06*0.25+0.09*0.05
2022 12/29 07:23
84785029
2022 12/29 09:23
和完全負相關(guān)這個條件沒關(guān)系嗎,老師能不能再看下,這題答案不應(yīng)該這么簡單
84785029
2022 12/29 09:23
而且是標(biāo)準(zhǔn)差
王超老師
2022 12/29 09:26
完全負相關(guān)風(fēng)險資產(chǎn)組合的最小標(biāo)準(zhǔn)差為0。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)差公式:σP=|w1σ1-w2σ2|=0及w1+w2=1 你帶入公式算一下,是這個數(shù)字d?
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