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請問下老師這里 1當(dāng)期望收益率相等時候，會選擇方差低的方案 2：當(dāng)期望收益率不相等時候，如果標(biāo)準差一樣的時候怎么選擇風(fēng)險小的呢？我看到書上有說當(dāng)期望收益率相等時候用標(biāo)準差率來比較 3：方差和標(biāo)準差的區(qū)別？分別用來比較什么呢？
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1、標(biāo)準差率V＝標(biāo)準差÷期望值，就是用來衡量期望值不同時如何來進行選擇，這個計算出來的是一單位的期望值要承擔(dān)的風(fēng)險。標(biāo)準差率也叫變異系數(shù)。
2、方差是標(biāo)準差的平方。都是衡量風(fēng)險的。在期望相同的情形下，用方差和標(biāo)準差進行判斷都可以。
2020 03/21 15:36
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