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歐式期權(quán)多期二叉樹的參數(shù)u和d及其風險概率要怎么計算啊？
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?二叉樹期權(quán)定價模型中的u和d的計算公式?u:上行乘數(shù)=1+上升百分比 d:下行乘數(shù)=1-下降百分比?期權(quán)價格=上行概率×Cu/(1+r)+下行概率×Cd/(1+r) 其中: 上行概率=(1+r-d)/(u-d)?
2022 12/07 11:10
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我怎么算都算不對 從期權(quán)估價 后面那里 我糾結(jié)算剛剛的 上升概率p整的我現(xiàn)在多期二叉樹 和bs搞不懂
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關(guān)于多期二叉樹期權(quán)定價模型，下列式子不正確的有（?。?A、上行乘數(shù)＝1＋上升百分比
B、上行乘數(shù)×下行乘數(shù)＝1
C、假設(shè)股票不發(fā)放紅利，年無風險利率＝上行概率×股價上升百分比＋下行概率×（-股價下降百分比）
D、期權(quán)價值C0＝上行期權(quán)價值Cu×上行概率＋下行期權(quán)價值Cd×下行概率
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兩年期歐式看漲期權(quán)，行權(quán)價格為52元，當前價格為50元。可利用兩步二叉樹模型解決估值問題，每個步長為1年，在每個單步二叉樹中股票價格或者按比率上升20%，或者按比率下降20%，無風險年利率5%。
1.畫出兩步二叉樹模型圖；
2.求出該歐式看漲期權(quán)的價格。
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歐式期權(quán)和美式期權(quán)的差別有哪些
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在無套利市場中，考慮一個兩年期的歐式看跌期權(quán)，股票的執(zhí)行價格為$52，當前價格為$50，假設(shè)價格為兩步二叉樹，每個步長為一年，在每個單步二叉樹中股票價格或者按比率上升20%，或者按比率下降20%，設(shè)無風險連續(xù)利率為5%，求：
(1)風險中性概率的值。已知e0.05=1.0513
(2)該歐式看跌期權(quán)的價值。
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