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1.假定投資者有1年的投資期限，想在三種債券間進行選擇。三種債券有相同的違約風(fēng)險，都是10年到期。第一種是零息債券，到期支付1 000元;第二種債券息票率為8%,每年支付80元;第三種債券息票率為10%，每年支付100元。 （1）如果三種債券都有8%的到期收益率，他們的價格各應(yīng)是多少？（寫出算式與過程） （2）當(dāng)三種債券還剩2年到期時，到期收益率變?yōu)?%，他們的價格各應(yīng)是多少？（寫出算式與過程）
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2022 12/05 13:56
柯南老師 
2022 12/05 14:32
1? 1000*（p/f，8%，10）=第一種價格? ?1000*（p/f，8%，10）+80*（p/a，8%，10）=第二種價格? ?
?1000*（p/f，8%，10）+100*（p/a，8%，10）=第三種價格??
柯南老師
2022 12/05 14:33
第二問??1000*（p/f，5%，2）=第一種價格? ?1000*（p/f，5%，2）+80*（p/a，5%，2）=第二種價格? ?
?1000*（p/f，5%，2）+100*（p/a，5%，2）=第三種價格??
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