問題已解決
1.假定投資者有1年的投資期限,想在三種債券間進行選擇。三種債券有相同的違約風險,都是10年到期。第一種是零息債券,到期支付1 000元;第二種債券息票率為8%,每年支付80元;第三種債券息票率為10%,每年支付100元。 (1)如果三種債券都有8%的到期收益率,他們的價格各應是多少?(寫出算式與過程) (2)當三種債券還剩2年到期時,到期收益率變?yōu)?%,他們的價格各應是多少?(寫出算式與過程)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好 正在解答 請稍后
2022 12/05 13:56
柯南老師
2022 12/05 14:32
1? 1000*(p/f,8%,10)=第一種價格? ?1000*(p/f,8%,10)+80*(p/a,8%,10)=第二種價格? ?
?1000*(p/f,8%,10)+100*(p/a,8%,10)=第三種價格??
柯南老師
2022 12/05 14:33
第二問??1000*(p/f,5%,2)=第一種價格? ?1000*(p/f,5%,2)+80*(p/a,5%,2)=第二種價格? ?
?1000*(p/f,5%,2)+100*(p/a,5%,2)=第三種價格??
閱讀 453