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“兩種證券組成的投資組合風險”與“兩項證券的加權平均風險”這兩句話如何理解？
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你好?投資組合可以分散風險，不是加權平均數(shù)。
貝塔系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風險，不包含可以分散的非系統(tǒng)風險。
2022 11/21 14:05
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21. 下列關于證券投資組合的說法中，正確的是（ ）
A、證券組合投資要求補償?shù)娘L險只是市場風險，而不要求對可分散風險進行補償
B、證券組合投資要求補償?shù)娘L險只是可分散風險，而不要求對可分散風險進行補償
C、證券組合投資要求補償全部市場風險和可分散風險
D、證券組合投資要求補償部分市場風險和可分散風險
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老師 兩種證券組合的 組合的標準差等于如圖所示 那加權平均標準差等于什么呢
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3.A證券的期望報酬率為12%,標準差為15%; B 證券的期望報酬率為18%,標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有( )。
A. 最小方差組合是全部投資于A 證券
B. 最高期望報酬率組合是全部投資于B證券
C. 兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱
D. 可以在有效集曲線上找到風險最小、期望報酬率最高的投資組合
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證券組合的作用是什么？如何計算證券組合的報酬和風險？
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在證券投資中，通過隨機選擇足量的證券進行組合可以分散掉的風險是（）
A所有風險 B 市場風險 C 系統(tǒng)風險 D 非系統(tǒng)風險
D？
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