問題已解決
老師,這道題B為啥正確
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速問速答β系數(shù)告訴我們相對于市場組合而言特定資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是多少。市場組合是指由市場上所有資產(chǎn)組成的組合,其收益率是市場的平均收益率,由于包含了所有的資產(chǎn),市場組合中非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)被消除,所以市場組合的風(fēng)險(xiǎn)就是市場風(fēng)險(xiǎn)或系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),市場組合相對于它自己的β系數(shù)是1。
根據(jù)注會教材給出的貝塔系數(shù)的公式"某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差",將某資產(chǎn)換成市場組合,所以市場組合的β系數(shù)=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù),本身和本身是完全正相關(guān)的,所以相關(guān)系數(shù)是等于1的,所以市場組合的β也是等于1的。
2022 06/23 21:29
小白楊
2022 06/23 21:31
同學(xué)您好,
初學(xué)都這樣,理解了,知其然知其所以然,然后再做題,就不難了。
小白楊
2022 06/23 21:31
以上如解答了你的疑惑,請五星好評,答題不易,感謝您的鼓勵(lì),謝謝!
如果還有其他疑問也可繼續(xù)溝通,謝謝。
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