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財管期權(quán)價值評估章節(jié)，這個套期保值比率的計算在計算股價上行和下行時的期權(quán)到期價值時都是以買入看漲期權(quán)為基礎(chǔ)計算的嘛？老師看這題說出售一份股票股票的看漲期權(quán)，這樣按出售方計算的話套期保值比率就是負(fù)的。
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你好，看漲期權(quán)買方是多頭，擁有主動權(quán)，不論是出售還是購買，行權(quán)都是買方的權(quán)利?？礉q期權(quán)，股價大于執(zhí)行價格就會行權(quán)，這道題也一樣，當(dāng)股價上漲時，股價30＞執(zhí)行價格25，看漲期權(quán)就會被行權(quán)
計算套期保值比率H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)＝（5-0）/10=0.5
2022 06/04 22:44
84784993 
2022 06/04 23:54
我剛開始算的時候是站在賣出方角度計算，Cu算成-5了
84784993
2022 06/05 00:19
所以是無論如何，估值原理都是站在買方角度計算對吧？
Moya老師 
2022 06/05 07:05
嗯呢，只要可以行權(quán)，一般是買方主動，不用考慮賣方
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